Биржевой стакан: что это такое и как правильно пользоваться инструментом

Если вы наблюдаете подобное накопление, и это подкрепляется контекстом, то есть высокая вероятность пробоя диапазона. Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты. Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры. Как правило, они выставляются маркет-мейкерами и задают диапазон настроения на рынке. Найти их можно на линиях сопротивления и поддержки, а также на дневных максимумах и минимумах. Кстати, интерфейсы площадок мало различаются по функционалу, поэтому после прочтения данной статьи вы сможете использовать любую платформу.

Это самая важная часть стакана, и именно на неё в первую очередь ориентируется трейдер. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), они передают их трейдерам (участникам торгов).

Что такое биржевой стакан и как его применять?

Невооруженным взглядом можно заметить, что лучшая цена спроса и лучшая цена предложения не совпадают – разница называется «спред». Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами. Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям.

• Они также могут использовать рассматриваемый инструмент для оценки ликвидности рынка и определения возможных рисков и профита в торговых стратегиях.
• Чем больше сделок в день вы заключаете, тем ниже комиссия.
• Оценка актуального уровня спроса и предложения тоже является важным фактором.
• Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами.
• 📊 Вы научитесь правильно понимать куда и почему идет цена.

Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу. Стакан покупки и продажи акций на бирже лучше всего использовать с другими инструментами. Принимать конечное инвестиционное решение на основе одного лишь показателя неэффективно и способно привести к убыткам.

Как читать биржевой стакан

Появление крупных участников рынка, тем не менее, почти всегда заметно. При внимательном наблюдении их можно разглядеть в стакане. Это ордеры, часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок. Там должно появляться одно и то же количество повторяющихся ордеров. Итак, биржевой стакан можно наблюдать на каждой торговой площадке, платформе брокера и бирже соотвественно.

Лучшие акции компаний, связанных с социальными сетями

Умение правильно оценивать ликвидность актива — один из важнейших скиллов трейдеров, торгующих внутри дня. Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов.

Применение стакана в трейдинге

В примере с акциями Акрона видно, что быки защитили уровень 6094 руб. Располагая этой информацией, можно было заключать сделки на покупку от поддержки. Это простейший метод использования стакана в торговле, подробнее об этом поговорим ниже. Альтернативные айсберговым заявкам торговые алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt тоже выявляются в биржевом стакане. Их создают сами трейдеры и применяют для постепенного набора позиций по выгодным ценам. Достаточно внимательно посмотреть на появляющиеся новые офферы в таблице, чтобы выявить определенную тенденцию при повторении однотипных сделок.

Вкупе с другими инструментами он покажет себя максимально информативным и точным. Комплексный подход позволит увидеть реальную картину рынка и грамотно выстроить стратегию поведения. Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене.

О наличии импульса говорит плотность средних по объему заявок на покупку или продажу и одновременное отсутствие контрагентов по ним. С большой долей вероятности произойдет возобновление медвежьего или бычьего тренда соответственно. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок. Заявки с объемными лотами способны серьезно влиять на рыночное движение. Особый интерес большие заявки представляют при появлении на внутридневных максимумах и минимумах, линиях поддержки и сопротивления.

В первую очередь на них стоит обратить внимание, если крупные лимитные заявки располагаются на максимальных/минимальных значениях торговой сессии. Ликвидность — показатель, стакан заявок определяющий насколько быстро можно купить или продать актив по цене, близкой к рыночной или ей равной. Если проще, это характеристика активности торгов на рынке.

Стакан, в свою очередь, отображает выставленные лимитные ордера. Как мы объясняли выше, лимитные заявки, как правило, исполняются не сразу. После того как трейдер её выставил, она остается в стакане и ждет своего исполнения. Поэтому можно сказать, что лимитные ордера находятся “в будущем”.

Здесь нет явно выделяющихся скоплений крупных заявок вблизи уровня. Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью. Такие заявки называются “плотности”, они сильно выделяются на фоне других ордеров. В этом разделе мы рассмотрим, как анализировать биржевой стакан и какую информацию по нему мы можем “читать”. Формируются, когда в биржевом стакане сильно преобладают объемы ордеров на покупку или на продажу, но не могут быть удовлетворены по причине отсутствия баланса контрагентов.